McDavid vyrastal v Newmarkete v kanadskej provincii Ontario. Odmalička miloval hokej, bol obrovským fanúšikom Toronta Maple Leafs. Keď sa ho v minulosti pýtali, čo si myslí o šanci hrať za Javorové listy v Air Canada Centre, McDavid mal jasno. „Hrať za Maple Leafs by bolo splnením môjho sna. Nemôžem si pomôcť, fandím im, odkedy som bol malý chlapec.“ Napokon však háji farby iného kanadské mesta - Edmontonu, kde sa okamžite stal najväčším miláčikom.