Brazílsky rodák so španielskym občianstvom najprv rozhodol o extrémne dôležitom víťazstve Rojiblancos v Miláne, kde bolo AC lepším tímom, no hostia počkali na svoju šancu a udreli. V domácej odvete Milánčania taktiež dlho vzdorovali, no na konečnom výsledku 4:1 sa Costa podieľal dvoma gólmi. Diego, rovnako ako väčšina jeho spoluhráčov, zažíva najlepšiu sezónu v kariére a štvrťfinále, v ktorom Atletico vyzve Barcelonu, nemusí byť pre družinu trénera Diega Simeoneho konečnou.