Keď v roku 2006 kupovalo Atlético Madrid mladého Brazílčana Diega Costu, určite ani nedúfali v to, čo klubu prinesie o 8 rokov neskôr. Diego bol vtedy hráčom portugalskej Bragy, z ktorej ho Rojiblancos kúpili za 1,5 milióna eur! Vo zvyšku sezóny ostal v Brage na hosťovaní, po ktorom nasledovalo hosťovanie v druholigových Celte a Albacete. V madridskom drese však nenastúpil ani raz, a tak sa v roku 2009 sťahoval do Valladolidu, kam ho Atlético predalo. V klube si však ponechali možnosť odkúpiť ho späť po skončení sezóny a po pomerne vydarenom ročníku tak skutočne aj učinili. Costa však v klube nehrával, a tak opäť putoval v roku 2012 na hosťovanie. Vo Vallecane sa chytil, zaznamenal 10 ligových gólov v 16 zápasoch, a po predaji Radamela Falcaa sa mu Simeone rozhodol dať príležitosť. Neoľutoval. Costa zaznamenal 27 ligových gólov, pomohol tímu až do finále Ligy majstrov a zaujal pozornosť Josého Mourinha. Ten ho z Atletica kúpil za 38 miliónov eur, pri čistom zisku Atlética na úrovni 35 miliónov eur.  Tomu sa hovorí obchod.